По поводу корреляций валют

Тема изучена вдоль и поперёк. Выводы, которые можно сделать из накопленных знаний, следующие:

1. Корреляция между валютными парами существует и порой сильная (до 0.5);

2. временой задержки между значимыми движениями цены на коррелирующих парах не существует (с точностью до тика, рынок в этом смысле эффективен).

Последний пункт делает невозможным построение ТС в основе которой лежит идея эксплуатации гипотезы "...Одна валюта тянет за собой другие в одну сторону, иная - в другую. Торговля будет эффективной тогда, когда мы научимся улавливать связь между валютами. Вот тогда мы сможем безошибочно открыть позицию в нужном направлении... ".

http://forum.mql4.com/ru/13377

что то надо писать сюда?

Слабо верится, что кто то завтыкает сюда и оставит комментарии какие то.. Будем посмотреть.